期貨籌碼結構
三大法人期貨未平倉，與大額交易人未沖銷部位，放在同一天對照。 兩份資料集口徑不同，所以我們並列而不合成——不給分數、不給多空研判、 不把「特定法人」從「全體」裡減出來當自然人部位。 單位一律是口數，快照以可得日而非資料日對齊。
查詢
免費級開放 demo 契約 TXF（法人表）／TX（大額表）。 兩份表的契約代碼體系不同，因此分別指定、不自動對應—— 自動猜對應會在使用者不知情下比較到不同標的。
載入中…
兩份資料集、四個口徑：先把定義講清楚
以下定義不需要 JavaScript 也能讀完，關掉 JS 這一段照樣完整。
| 資料集 | 粒度與口徑 |
|---|---|
| 三大法人期貨未平倉 | 每日 × 契約 × 身分別 當日收盤後未平倉餘額，不是當日買賣超。 |
| 大額交易人未沖銷部位 | 每日 × 契約 × 到期月 × 口徑 前五大／前十大，分全體與其中特定法人兩個口徑。 |
三大法人身分別（3 種）
| 身分別 | 說明 |
|---|---|
| 外資及陸資 | 含外資自營與外資法人；期貨部位常同時是現貨的避險腳，淨額方向不可單獨解讀為看多看空。 |
| 投信 | 國內投信基金；規模相對小，單一大額調節即可造成明顯百分比變動。 |
| 自營商 | 期貨自營與證券自營；含造市與避險部位，方向性訊息最弱。 |
大額交易人口徑（4 種）
| 大額交易人口徑 | 說明 |
|---|---|
| 全體前五大交易人 | 該契約該月份未沖銷部位最大的前五名交易人（含法人與自然人）。 |
| 全體前十大交易人 | 前十名交易人合計；依定義必然 ≥ 前五大。 |
| 其中特定法人前五大 | 前五大之中屬於特定法人者。是全體前五大的子集合，不可與全體相減。 |
| 其中特定法人前十大 | 前十大之中屬於特定法人者。是全體前十大的子集合，不可與全體相減。 |
到期月特殊代碼
| 到期月代碼 | 含義（期交所原始口徑，原樣保留） |
|---|---|
| 666666 | 遠月合計 |
| 999999 | 所有月份合計 |
方法論
三大法人期貨未平倉＝期交所每日公布之各契約、各身分別（外資、投信、自營商）未平倉多方口數、空方口數與淨額（多－空），為口數而非金額，且為當日收盤後餘額，不是當日買賣超。大額交易人未沖銷部位＝期交所每日公布之各契約各月份前五大／前十大交易人未沖銷部位，分為「全體」與「其中特定法人」兩個口徑；集中度＝該口徑部位 ÷ 該契約該月份全市場未平倉量。⚠️ 口徑鐵律：特定法人前 N 大是全體前 N 大的子集合（specific ⊆ all），兩者相減不等於自然人部位，本平台因此不提供任何相減衍生欄位。⚠️ 到期月代碼：一般月份為 YYYYMM；`999999` 表示該契約所有月份合計，`666666` 表示遠月合計，兩者皆為期交所原始口徑，本平台原樣保留不改寫。PIT gate 一律以可得日（as_of_date）而非資料日過濾——本資料集實際存在可得日晚於資料日數日的回補情形，用資料日 gate 會產生前視偏誤。缺料一律留白，不以 0、前期值或平均值填補。
誠實邊界
本頁最重要的兩件事：（一）期貨淨部位不是方向預測。法人的期貨空單很可能是現貨多單的避險，把它讀成「法人看空」是最常見的誤讀，本頁因此不提供任何多空判讀文字。（二）兩份資料集不合成分數。法人身分別與大額交易人是兩種統計口徑，加權合成會抹掉口徑資訊；本頁只做「同一天、同一張表」的對照，把兩邊的原始數字並列，讓落差自己顯現，而不是替使用者做結論。
明確不提供的 7 件事
| 本頁不提供 | 為什麼不提供 |
|---|---|
| 期貨籌碼分數／主力方向分數 | 法人身分別與大額交易人是兩種不同口徑的統計，加權合成會抹掉口徑資訊，得到一個看似精確、實則無法回溯定義的數字。 |
| 自然人部位（全體減特定法人） | specific ⊆ all 是包含關係不是互斥關係，相減得到的不是自然人部位，而是一個沒有統計意義的差額。 |
| 多空研判／方向訊號 | 法人期貨部位常為現貨避險腳，淨空單增加不等於看空；本平台不提供任何把部位翻譯成方向的文字。 |
| 期貨部位排名／契約推薦 | 排名會被讀成推薦；本頁按契約代碼固定排序，不依任何數值排序。 |
| 次日部位預測／外推 | 本平台只呈現已公告的歷史事實，不做任何外推。 |
| 契約乘數換算之名目金額 | 各契約乘數與結算價需另行對齊，硬換算會得到看似精確的錯誤金額；本頁一律以口數呈現，單位明白標示。 |
| 留倉成本／未實現損益 | 需要逐交易人建倉價，非官方公開資料，硬推估只是臆測。 |