波動與風險
振幅、跳躍、極端值與尾部行為。本頁列出本主題底下 13 個量測族系、 共 68 項指標，全部由程式以固定規則重算（數值零 LLM 生成、同輸入必得同輸出）。
68本主題指標
13量測族系
60–252 日預設窗長範圍
每張卡片右上角標示該指標的預設窗長（計算時取最近幾個交易日）。 這是為了讓你事先知道一檔股票要有多長的歷史才查得動——上市未久或停牌過久的個股， 窗長不足時本站回傳空值，不以估計值充數。窗長為概略需求而非精確下限，部分 指標實作上還需少量暖機。標「依資料而定」者的資料需求隨可取得的歷史而定。 窗長文字也吃搜尋框，可直接輸入「20 日窗」找短窗指標。
共 68 項
找不到符合的指標，換個關鍵字，或回總覽切換其他主題。
風險面20 項
burke252 日窗Burke Ratio (252 日)
calmar252 日窗滾動 Calmar (252 日)
cvar9560 日窗歷史 CVaR 95% (60 日)
dd252 日窗當前回撤 (252 日)
ddur252 日窗回撤持續天數 (252 日)
gpr60 日窗Gain-to-Pain (60 日)
kratio252 日窗Kestner K-Ratio (252 日)
kurt60 日窗報酬超額峰度 (60 日)
martin252 日窗Martin Ratio / UPI (252 日)
omega60 日窗Omega 比率 (60 日)
painidx252 日窗Pain Index 平均回撤 (252 日, %)
rachev60 日窗Rachev Ratio (60 日, 5%)
semivol60 日窗下行半波動年化 (60 日, %)
sharpe60 日窗滾動年化夏普 (60 日, rf=0)
skew60 日窗報酬偏態 (60 日)
sortino60 日窗滾動年化索提諾 (60 日)
tailratio60 日窗尾部比率 (60 日)
udvol60 日窗上行/下行波動比 (60 日)
var9560 日窗歷史 VaR 95% (60 日)
winrate60 日窗上漲日比率 (60 日)
分佈位移面4 項
cvm2120 日窗兩樣本 Cramér–von Mises T
ginimd120 日窗Gini 平均差比
ks2120 日窗兩樣本 KS D
wass1120 日窗正規化 Wasserstein-1
尾部極值面4 項
hillasym120 日窗尾部不對稱 (hillup−hilldn)
hilldn120 日窗Hill 下尾指數
hillup120 日窗Hill 上尾指數 (Hill 1975)
potmex120 日窗POT 平均超額比 (q95 門檻)
已實現半變異跳躍面4 項
jmpshr120 日窗跳躍佔比 (BPV)
rsvd120 日窗下方半變異佔比
svcasy120 日窗變異集中不對稱
svchhi120 日窗下方變異集中度
極端叢聚面4 項
excon120 日窗極端日延續比
exrun120 日窗極端日最長連串占比
extidx120 日窗Ferro–Segers 極值指數
iecv120 日窗超越間隔變異係數
極端日量能結構面4 項
dxvr120 日窗極端跌日量能溢額
uxvr120 日窗極端漲日量能溢額
xdvr120 日窗極端日量能溢額
xvasym120 日窗極端量能不對稱
波動分散熵面4 項
fdcx120 日窗零差分佔比
fden120 日窗波動分散熵（報酬）
fdnet120 日窗波動分散熵差
fdva120 日窗波動分散熵（波動）
波動動態面4 項
archlm60 日窗ARCH LM 統計量 (Engle, q=1)
dfa60 日窗DFA α (Peng 1994)
levcorr60 日窗槓桿效應 corr(r,|r+1|)
volclust60 日窗波動叢聚 |r| lag-1 ACF
波動結構面4 項
ewmavol252 日窗EWMA 波動 (RiskMetrics λ=0.94, 年化 %)
hvratio252 日窗HV Regime Ratio (HV20/HV252)
jumpfreq60 日窗跳動日頻率 (60 日 %)
vovol60 日窗Vol-of-Vol (60 日, HV20 CV)
波動長記憶面4 項
taylef120 日窗Taylor 效應
vlmem120 日窗波動記憶均值
vlmhl120 日窗波動記憶半衰 lag
vlmsum120 日窗波動記憶積分
波段振幅面4 項
swacv120 日窗波段振幅變異係數
swampl120 日窗平均波段振幅（zigzag log）
swasym120 日窗波段振幅上下不對稱
swdcv120 日窗波段持續期上下比
穩健偏態面4 項
gmskew120 日窗Groeneveld–Meeden 偏態
lmcw120 日窗左 medcouple 尾重
mcskew120 日窗medcouple 穩健偏態
rmcw120 日窗右 medcouple 尾重
高階動差風險調整面4 項
kappa3252 日窗Kappa-3 比率 LPM₃ 風險調整報酬
msharpe252 日窗Modified Sharpe (μ ÷ mVaR95)
mvar95252 日窗Cornish–Fisher 修正 VaR 95% (日頻)
upr252 日窗Upside Potential Ratio (≥0)
以上皆為數據工具，非投資建議、非明牌，不預測漲跌、不保證獲利。指標是把價量與公開財務資料換一個角度呈現的統計量測，任何買賣決策與後果由使用者自行負責。數值零 LLM 生成，同輸入必得同輸出。